HesapYap.com.tr

Vadeli işlem fiyatı hesaplama

Arama sonuçları

Hesaplama

Endeks veya döviz için teorik vadeli fiyatı hesaplayın; faiz, temettü ve piyasa fiyatı farkını karşılaştırın.

Başlangıç tarihi
Vade tarihi

Tutarları iki, oranları dört ondalığa kadar girin. Binlik ayırıcı kullanmayın.

Spot ve sonuç aynı birimdedir. Oranlar sabit varsayılır; teminat, vergi, komisyon ve fonlama baz farkı dahil edilmez.

Sonuç

Nasıl hesaplanır?

Basit endeks modeli S × [1 + (r − q) × t]; bilinen nakit temettüde S × (1 + r × t) − D kullanılır. Dövizde basit fiyat S × (1 + r_fiyat × t) / (1 + r_baz × t). Efektif bileşikte yıllık katsayı oranının t üssü, sürekli bileşikte exp[(r − q) × t] uygulanır.

CME örneği: 1.146 spot endeks, %5,7 faiz, 78 gün, 360 yıl esası ve 3,47 puan nakit temettüyle teorik fiyat yaklaşık 1.156,68 olur.

Kaynak: CME — endeks vadeli fiyatı ve sayısal örnek · CME — dövizde faiz paritesi

Sayfa güncellemesi:

Sık sorulan sorular

Teorik fiyat ile piyasa fiyatı aynı olur mu?

Arz, talep, fonlama, işlem maliyeti ve piyasa baz farkları nedeniyle farklılaşabilir. Karşılaştırma tek başına işlem önerisi değildir.

Temettü tutarını hangi birimde girmeliyim?

Spot fiyatla aynı birimde ve vade sonuna kadar toplam olarak girin. Nakit tutar yöntemi basit faiz modeli içindir.

Dövizde faizleri nasıl seçmeliyim?

Spot kuru 1 baz para karşılığında fiyat para birimi olarak yazın. Örneğin USD/TRY için baz USD, fiyat para birimi TRY’dir.